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問答題
【簡答題】證明基于同一股票資產(chǎn)的歐式平值看漲期權(quán)的價格必然要高于對應(yīng)的歐式看跌期權(quán)的價格（即兩期權(quán)有相同的執(zhí)行價格及存續(xù)期，且假設(shè)股票在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)沒有發(fā)放股息）。
答案：
從看漲-看跌期權(quán)平價關(guān)系式可知：
,當K=S時可得c>p。
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問答題
【簡答題】期貨和期權(quán)的主要區(qū)別有哪些？
答案：
1.期貨到期必須履約，期權(quán)到期可以放棄行權(quán)。
2.進入期貨合約時無需支付費用，進入期權(quán)合約時要支付費用。
問答題
【簡答題】用無套利條件簡要推導(dǎo)看漲-看跌期權(quán)平價關(guān)系式
答案：
可構(gòu)造以下兩個組合：1.1份看漲期權(quán)加上等價于執(zhí)行價格的現(xiàn)金的現(xiàn)值；2.1份看跌期權(quán)加上1份股票。可證明在期權(quán)到期時，不...
