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問答題

【論述題】論述為何在不發(fā)放股息的情況下，美式看漲期權(quán)不應該提前行權(quán)。

答案：可分以下幾點討論：
1）假如投資者看好該股票，想長期持有
在此情況下，他應該一直等待到期權(quán)到期再行權(quán)...

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【簡答題】簡述歐式看漲期權(quán)的價格上下限如何確定？

答案：首先看漲期權(quán)價格不應超過股價本身，即c≤S₀。其次我們可以構(gòu)造兩個組合：
1.包含...

【簡答題】簡述如何構(gòu)造牛市價差并畫出其收益圖形。

答案：投資者可通過買入較低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)并賣出同樣存續(xù)期的較高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)來構(gòu)造牛市價差。投資者預期股價將上漲，其收...