問答題

【計算題】科大訊飛股票當前價格為59元/股。市場上1年期的歐式看漲和看跌期權的執(zhí)行價格均為60元/股,看漲期權的價格為9元/股,看跌期權的價格為6元/股,無風險利率為3%。問:①是否存在套利機會?②如果存在套利機會,應該如何操作?

答案:
②以每股9元賣出一份看漲期權獲得資金900元,以3%的利率借入資金以6元/股買入一份看跌期權支付資金600元...
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