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單項選擇題

可以使用以下哪種方法使得修正的久期缺口為零？（）

A.增加資產(chǎn)規(guī)模
B.減少D_A和增加D_L
C.減少負(fù)債規(guī)模
D.增加D_A

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單項選擇題

運用久期模型來對你的資產(chǎn)組合進行免疫，當(dāng)利率變化時，哪個因素不會影響金融機構(gòu)的凈值？（）

A.杠桿修正的久期缺口
B.金融機構(gòu)的規(guī)模
C.利率的變化程度
D.市場條件的變化

單項選擇題

如果為每半年付息，測量資產(chǎn)或負(fù)債價格對利率變化的敏感度的公式為（）。

A.A
B.B
C.C
D.D

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