問答題

【計算題】考慮某股票的一年期看漲期權(quán)和一年期看跌期權(quán)，兩者的執(zhí)行價格都是100元。如果無風險收益率為3%，股票的市場價格為102元，看跌期權(quán)價格為6.50元，問：看漲期權(quán)的價格應該是多少？

答案：

看漲期權(quán)的價格應該是11.41元
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