單項選擇題
假設(shè)市場可以用以下三種存在風(fēng)險溢酬的系統(tǒng)性風(fēng)險描述: 因子(factor) 風(fēng)險溢酬(risk premium) 工業(yè)生產(chǎn)量 Industrial production (I) 7% 利率Interest rate (R) 2% 消費(fèi)者信心水平 Consumer confidence (C) 4% 有一特定股票的報酬可以用下面式子得到 r=15%+1.0I+0.5R+0.7C+e 當(dāng)國庫券利率為6%時,此股票使用套利定價理論(APT)得到的報酬率為何?
A、15.2%
B、16.4%
C、17.6%
D、18.8%
A.0I+0.5R+0.7C+e
B.2%
C.4%
D.6%
E.8%