個(gè)股期權(quán)章節(jié)練習(xí)(2020.03.09)

單項(xiàng)選擇題
合約行權(quán)日為（）
A.最后交易日
B.最后半天交易日
C.最后交易日后一日
D.最后交易日后兩日
單項(xiàng)選擇題
做多股票認(rèn)沽期權(quán)，最大收益是（）。
A.行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金
B.權(quán)利金+行權(quán)價(jià)格
C.權(quán)利金
D.行權(quán)價(jià)格
單項(xiàng)選擇題
個(gè)股期權(quán)的合約單位設(shè)置是（）。
A.對(duì)于所有標(biāo)的都是相同
B.標(biāo)的價(jià)格越高合約單位越大
C.標(biāo)的價(jià)格越高合約單位越小
D.與標(biāo)的價(jià)格無(wú)關(guān)的
多項(xiàng)選擇題
在期權(quán)交易中，賣出開(kāi)倉(cāng)必須按照一定規(guī)則繳納（）；收市后（或盤(pán)中），登記公司根據(jù)價(jià)格波動(dòng)情況對(duì)持有短倉(cāng)頭寸投資者計(jì)收（）。
A.維持保證金
B.初始保證金
C.結(jié)算保證金
單項(xiàng)選擇題
下列哪項(xiàng)不是以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的的策略？（）
A.保護(hù)性策略
B.抵補(bǔ)性策略
C.雙限策略
D.套利策略
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)正股價(jià)格上漲10元，認(rèn)沽期權(quán)價(jià)值下降2元，則該認(rèn)沽期權(quán)delta值為（）
A.0.2
B.-0.2
C.5
D.-5
單項(xiàng)選擇題
備兌開(kāi)倉(cāng)策略，可能會(huì)產(chǎn)生（）。
A.無(wú)限的損失
B.有限的收益
C.無(wú)限的收益
D.以上說(shuō)法均不對(duì)
單項(xiàng)選擇題
苗先生認(rèn)為甲股票在剩余一周時(shí)間內(nèi)不會(huì)發(fā)生太大的波動(dòng)，其用甲股票的認(rèn)沽期權(quán)做了蝶式套利，其18、20、22元行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格分別為0.4；0.8；2，則該策略的每股最大盈利和最大風(fēng)險(xiǎn)分別是（）元。
A、1.2；-0.8
B、1.6；-0.4
C、2；-2
D、以上均不正確
單項(xiàng)選擇題
某投資者進(jìn)行保護(hù)性認(rèn)沽期權(quán)策略操作，持股成本為40元/股，買入的認(rèn)沽期權(quán)其行權(quán)價(jià)格為42元，支付權(quán)利金3元/股，若到期日股票價(jià)格為39元，則每股盈虧是（）。
A、-1元
B、-2元
C、1元
D、2元
問(wèn)答題
什么是維持保證金？
答案：維持保證金指每天收盤(pán)后，交易所根據(jù)每個(gè)投資者的義務(wù)倉(cāng)倉(cāng)位對(duì)投資者收取的保證金（期權(quán)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)客戶收取的維持保證金水平在此...

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個(gè)股期權(quán)章節(jié)練習(xí)(2020.03.09)

合約行權(quán)日為（）

做多股票認(rèn)沽期權(quán)，最大收益是（）。

個(gè)股期權(quán)的合約單位設(shè)置是（）。

在期權(quán)交易中，賣出開(kāi)倉(cāng)必須按照一定規(guī)則繳納（）；收市后（或盤(pán)中），登記公司根據(jù)價(jià)格波動(dòng)情況對(duì)持有短倉(cāng)頭寸投資者計(jì)收（）。

下列哪項(xiàng)不是以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的的策略？（）

假設(shè)正股價(jià)格上漲10元，認(rèn)沽期權(quán)價(jià)值下降2元，則該認(rèn)沽期權(quán)delta值為（）

備兌開(kāi)倉(cāng)策略，可能會(huì)產(chǎn)生（）。

某投資者進(jìn)行保護(hù)性認(rèn)沽期權(quán)策略操作，持股成本為40元/股，買入的認(rèn)沽期權(quán)其行權(quán)價(jià)格為42元，支付權(quán)利金3元/股，若到期日股票價(jià)格為39元，則每股盈虧是（）。

什么是維持保證金？

個(gè)股期權(quán)章節(jié)練習(xí)(2020.03.09)

合約行權(quán)日為（）

做多股票認(rèn)沽期權(quán)，最大收益是（）。

個(gè)股期權(quán)的合約單位設(shè)置是（）。

在期權(quán)交易中，賣出開(kāi)倉(cāng)必須按照一定規(guī)則繳納（）；收市后（或盤(pán)中），登記公司根據(jù)價(jià)格波動(dòng)情況對(duì)持有短倉(cāng)頭寸投資者計(jì)收（）。

下列哪項(xiàng)不是以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的的策略？（）

假設(shè)正股價(jià)格上漲10元，認(rèn)沽期權(quán)價(jià)值下降2元，則該認(rèn)沽期權(quán)delta值為（）

備兌開(kāi)倉(cāng)策略，可能會(huì)產(chǎn)生（）。

某投資者進(jìn)行保護(hù)性認(rèn)沽期權(quán)策略操作，持股成本為40元/股，買入的認(rèn)沽期權(quán)其行權(quán)價(jià)格為42元，支付權(quán)利金3元/股，若到期日股票價(jià)格為39元，則每股盈虧是（）。

什么是維持保證金？

做多股票認(rèn)沽期權(quán)，最大收益是（）。

個(gè)股期權(quán)的合約單位設(shè)置是（）。

在期權(quán)交易中，賣出開(kāi)倉(cāng)必須按照一定規(guī)則繳納（）；收市后（或盤(pán)中），登記公司根據(jù)價(jià)格波動(dòng)情況對(duì)持有短倉(cāng)頭寸投資者計(jì)收（）。

下列哪項(xiàng)不是以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的的策略？（）

假設(shè)正股價(jià)格上漲10元，認(rèn)沽期權(quán)價(jià)值下降2元，則該認(rèn)沽期權(quán)delta值為（）

備兌開(kāi)倉(cāng)策略，可能會(huì)產(chǎn)生（）。

某投資者進(jìn)行保護(hù)性認(rèn)沽期權(quán)策略操作，持股成本為40元/股，買入的認(rèn)沽期權(quán)其行權(quán)價(jià)格為42元，支付權(quán)利金3元/股，若到期日股票價(jià)格為39元，則每股盈虧是（）。

什么是維持保證金？