問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】

現(xiàn)代投資分析的特征線涉及如下回歸方程:rt01rmtt;其中:r表示股票或債券的收益率;rm表示有價(jià)證券的收益率(用市場(chǎng)指數(shù)表示,如標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù));t表示時(shí)間。在投資分析中,β1被稱為債券的安全系數(shù)β,是用來(lái)度量市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度的,即市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)有何影響。依據(jù)1956~1976年間240個(gè)月的數(shù)據(jù),F(xiàn)ogler和Ganpathy得到IBM股票的回歸方程(括號(hào)內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差),市場(chǎng)指數(shù)是在芝加哥大學(xué)建立的市場(chǎng)有價(jià)證券指數(shù)。

如何解釋R2?

答案: R2為可決系數(shù),是度量回歸方程擬合優(yōu)度的指標(biāo),它表明該回歸方程中47.10%的股票或債券收益率的變...
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