A、0.45 B、0.50 C、0.30 D、0.25
A、投資組合理論認(rèn)為,若干種證券組成的投資組合,收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù) B、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)是證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) C、兩種證券的協(xié)方差=它們的相關(guān)系數(shù)×一種證券的標(biāo)準(zhǔn)差×另一種證券的標(biāo)準(zhǔn)差 D、證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差不僅取決于單個(gè)證券的標(biāo)準(zhǔn)差,而且還取決于證券之間的協(xié)方差
A、甲乙兩證券構(gòu)成的投資組合機(jī)會(huì)集上沒(méi)有無(wú)效集 B、甲乙兩證券相關(guān)系數(shù)大于0.5 C、甲乙兩證券相關(guān)系數(shù)越大,風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)就越強(qiáng) D、甲乙兩證券相關(guān)系數(shù)等于1