單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于“相關(guān)系數(shù)影響投資組合的分散化效應(yīng)”表述中，不正確的是（）。

A、相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)不存在風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)
B、相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散化的效應(yīng)越明顯
C、只有相關(guān)系數(shù)小于0.5時(shí)，才有風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)
D、對于特定投資組合（特定的各種股票標(biāo)準(zhǔn)差和投資比例），相關(guān)系數(shù)為－1時(shí)風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)最大

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單項(xiàng)選擇題

已知某股票的貝塔系數(shù)為0.45，其收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為30%，市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，則該股票收益率與市場組合收益率之間的相關(guān)系數(shù)為（）。

A、0.45
B、0.50
C、0.30
D、0.25

單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于投資組合的說法中，不正確的是（）。

A、投資組合理論認(rèn)為，若干種證券組成的投資組合，收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù)
B、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)是證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
C、兩種證券的協(xié)方差＝它們的相關(guān)系數(shù)×一種證券的標(biāo)準(zhǔn)差×另一種證券的標(biāo)準(zhǔn)差
D、證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差不僅取決于單個(gè)證券的標(biāo)準(zhǔn)差，而且還取決于證券之間的協(xié)方差

下列關(guān)于“相關(guān)系數(shù)影響投資組合的分散化效應(yīng)”表述中，不正確的是（）。

你可能感興趣的試題

已知某股票的貝塔系數(shù)為0.45，其收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為30%，市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，則該股票收益率與市場組合收益率之間的相關(guān)系數(shù)為（）。

下列關(guān)于投資組合的說法中，不正確的是（）。

下列關(guān)于“相關(guān)系數(shù)影響投資組合的分散化效應(yīng)”表述中，不正確的是（）。

已知某股票的貝塔系數(shù)為0.45，其收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為30%，市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，則該股票收益率與市場組合收益率之間的相關(guān)系數(shù)為（）。

下列關(guān)于投資組合的說法中，不正確的是（）。