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A、兩種證券之間的相關系數為0，投資組合不具有風險分散化效應
B、兩種證券報酬率的相關系數越小，投資組合的風險越低
C、兩種證券之間的相關系數為1，機會集曲線是一條直線
D、兩種證券之間的相關系數接近－1，機會集曲線的彎曲部分為無效組合

A、相關系數等于1時不存在風險分散化效應
B、相關系數越小，風險分散化的效應越明顯
C、只有相關系數小于0.5時，才有風險分散化效應
D、對于特定投資組合（特定的各種股票標準差和投資比例），相關系數為－1時風險分散化效應最大