你可能感興趣的試題

下列關(guān)于投資組合理論的表述中，不正確的是（）。

A.當(dāng)增加投資組合中資產(chǎn)的種類(lèi)時(shí)，組合風(fēng)險(xiǎn)將不斷降低，而報(bào)酬率仍然是個(gè)別資產(chǎn)報(bào)酬率的加權(quán)平均值
B.投資組合中的資產(chǎn)多樣化到一定程度后，唯一剩下的風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.在充分組合的情況下，單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于決策是沒(méi)有用的，投資人關(guān)注的只是投資組合的風(fēng)險(xiǎn)
D.在投資組合理論出現(xiàn)以后，風(fēng)險(xiǎn)是指投資組合的全部風(fēng)險(xiǎn)

單項(xiàng)選擇題

已知A、B兩種證券報(bào)酬率的方差分別為0.81%和0.36%，它們之間的協(xié)方差為0.5%，則兩種證券報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為（）。

A、1
B、0.3
C、0.5
D、0.93

已知甲方案投資收益率的期望值為10%，乙方案投資收益率的期望值為16%，兩個(gè)方案都存在投資風(fēng)險(xiǎn)。比較甲、乙兩方案的風(fēng)險(xiǎn)大小應(yīng)采用的指標(biāo)是（）。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于投資組合理論的表述中，不正確的是（）。

已知A、B兩種證券報(bào)酬率的方差分別為0.81%和0.36%，它們之間的協(xié)方差為0.5%，則兩種證券報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為（）。

已知甲方案投資收益率的期望值為10%，乙方案投資收益率的期望值為16%，兩個(gè)方案都存在投資風(fēng)險(xiǎn)。比較甲、乙兩方案的風(fēng)險(xiǎn)大小應(yīng)采用的指標(biāo)是（）。

下列關(guān)于投資組合理論的表述中，不正確的是（）。

已知A、B兩種證券報(bào)酬率的方差分別為0.81%和0.36%，它們之間的協(xié)方差為0.5%，則兩種證券報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為（）。