A.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格 B.標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)率 C.到期期限 D.無風(fēng)險(xiǎn)利率
A.標(biāo)的股票的當(dāng)前價(jià)格 B.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格 C.標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中離差小于d的概率 D.期權(quán)到期日前的時(shí)間
A.對(duì)于買入看漲期權(quán)而言,到期日股票市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格時(shí),凈損益大于0 B.買入看漲期權(quán),將獲得在到期日或之前按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格出售某種資產(chǎn)的權(quán)利 C.多頭看漲期權(quán)的價(jià)值上限為標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格 D.多頭看漲期權(quán)的價(jià)值下限為期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值