A.無論市場利率如何變化，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都不變 B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加 C.如果市場利率下降，銀行的市場價(jià)值將下跌 D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少 E.如果市場利率上升，銀行的市場價(jià)值將增加
A.敞口頭寸：即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸 B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債 C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債 D.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出-遠(yuǎn)期買入 E.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出
A.歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù) B.歷史模擬法不需要任何分布假設(shè)，也無須計(jì)算波動(dòng)率 C.歷史模擬法的風(fēng)險(xiǎn)因素的歷史收益本身不包含風(fēng)險(xiǎn)因素之間的相關(guān)關(guān)系 D.相對于蒙特卡羅模擬法，歷史模擬法實(shí)施起來較容易 E.歷史模擬法是全定價(jià)估值，準(zhǔn)確性較高
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