A.自然的套期保值者是商品的購買方,而不是商品的供應(yīng)方 B.與現(xiàn)貨溢價相對的另一種假說 C.認(rèn)為F0必須小于PT D.a和c E.a和b
A.是指對于大多數(shù)商品,都存在希望能規(guī)避風(fēng)險的自然的套期保值者 B.是指投機(jī)者只有在期貨價格低于預(yù)期的現(xiàn)貨價格時才會作期貨合約的多頭 C.假定期貨市場上風(fēng)險溢價基于系統(tǒng)風(fēng)險 D.a和b E.b和c
A.是期貨定價中最簡單的理論 B.表明期貨價格等于該資產(chǎn)將來的現(xiàn)貨價格的預(yù)期價值 C.不是一個零和游戲 D.a和b E.b和c