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    單項選擇題

    1月7日,中國平安股票的收盤價是40.09元/股。當日,1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán),合約結(jié)算價為1.268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0.2%,Min[(2×正股價-行權(quán)價),正股價]×10%}計算公式,在下一個交易日,該認購期權(quán)的跌停板價為()。

    A.4.009
    B.5.277
    C.0.001
    D.-2.741

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      目前,我國的個股期權(quán)是()期權(quán)。

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      C.百慕大式
      D.各種形式均有的

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      假定利率比股票分紅高3%,即r-d=3%。5月1日上午10點,滬深300指數(shù)為3000點,滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點,6月合約價格為3050點,即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實際價差為50點,與兩者的理論價差相比()。

      A.有正向套利的空間
      B.有反向套利的空間
      C.既有正向套利的空間,也有反向套利的空間
      D.無套利空間

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