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問答題
【案例分析題】
以下陳述正確嗎？不論正確與否，請說明理由。
僅當(dāng)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布時(shí)，估計(jì)量才具有BLUE性質(zhì)。
答案：
錯誤，在證明高斯-馬爾科夫定理時(shí)，無需假設(shè)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布。
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問答題
【【案例分析題】】
以下陳述正確嗎？不論正確與否，請說明理由。
僅當(dāng)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布時(shí)，估計(jì)量才具有BLUE性質(zhì)。
答案：
錯誤，在證明高斯-馬爾科夫定理時(shí)，無需假設(shè)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布。
問答題
【案例分析題】以下陳述正確嗎？不論正確與否，請說明理由。如果誤差項(xiàng)不服從正態(tài)分布，則不能進(jìn)行t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)。
答案：
正確。在證明相關(guān)統(tǒng)計(jì)量服從學(xué)生分布和F分布時(shí)，需要假設(shè)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布。
問答題
【案例分析題】以下陳述正確嗎？不論正確與否，請說明理由。p值較大意味著系數(shù)為零的可能性小。
答案：
錯誤。P值就是當(dāng)原假設(shè)為真時(shí)樣本觀察結(jié)果對應(yīng)的統(tǒng)計(jì)值出現(xiàn)的概率，p值較大意味著拒絕原假設(shè)犯錯的可能性較小，也就是說系數(shù)為...
問答題
【案例分析題】以下陳述正確嗎？不論正確與否，請說明理由。如果選擇的顯著性水平較高（p值較?。瑒t回歸系數(shù)為顯著的可能性較大。
答案：
錯誤。當(dāng)選擇的顯著性水平較高時(shí)，容許犯第I類錯誤的概率上限將會下降，這使得我們斷言“回歸系數(shù)顯著”的可能性也越小。
問答題
【案例分析題】以下陳述正確嗎？不論正確與否，請說明理由。如果誤差項(xiàng)序列相關(guān)或?yàn)楫惙讲睿瑒t估計(jì)系數(shù)不再是無偏或BLUE。
答案：
錯誤。當(dāng)誤差項(xiàng)序列相關(guān)或?yàn)楫惙讲顣r(shí)，估計(jì)系數(shù)依然是無偏的，但是不再具有有效性，同時(shí)線性性也是滿足的。
