單項選擇題

某銀行采用99%的每日VaR法來估算市場風險,那么只有在過去300個交易日中損失超過VaR的次數(shù)不超過下面哪個選項時,我們才會判斷該VaR模型的質(zhì)量是可以信賴的。()

A.2天
B.3天
C.5天
D.10天

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