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沖擊成本是指投資者從作出投資決策到發(fā)出買賣指令這段時間內(nèi)證券價格的變化。
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程序化交易往往是由計算機程序作出投資決策后,由人工交易員快速執(zhí)行指令。
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TWAP策略在訂單規(guī)模很大的情況下,平均分配到每個節(jié)點上的下單量仍然較為可觀,仍有可能對市場造成一定的沖擊。
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