- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
問答題
【簡答題】如何用二叉樹模型給美式期權(quán)定價？
答案：
因?yàn)槊朗狡跈?quán)可在到期日前行權(quán)，因此我們需要在二叉樹的每個節(jié)點(diǎn)比較立即行權(quán)與繼續(xù)等待的價值，并取兩者中較大者，其余同歐式期...
你可能感興趣的試題
問答題
【論述題】論述在不發(fā)放股息的情況下，美式看跌期權(quán)提前行權(quán)可能是最優(yōu)的選擇。
答案：
假設(shè)股票價格下跌到足夠低的程度，例如考慮一個極端情況，當(dāng)股價下跌為0時，此時立即行權(quán)，投資者可獲得的回報為K。如果繼續(xù)等...
問答題
【論述題】論述為何在不發(fā)放股息的情況下，美式看漲期權(quán)不應(yīng)該提前行權(quán)。
答案：
可分以下幾點(diǎn)討論：
1）假如投資者看好該股票，想長期持有
在此情況下，他應(yīng)該一直等待到期權(quán)到期再行權(quán)...
1）假如投資者看好該股票，想長期持有
在此情況下，他應(yīng)該一直等待到期權(quán)到期再行權(quán)...
