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問答題
【計(jì)算題】用B-S-M公式求無紅利支付股票的歐式看跌期權(quán)的價(jià)格。其中股票價(jià)格為＄60，執(zhí)行價(jià)格為＄58，無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，股價(jià)年波動(dòng)率為35%，到期日為6個(gè)月。
答案：
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問答題
【簡答題】如何用二叉樹模型給美式期權(quán)定價(jià)？
答案：
因?yàn)槊朗狡跈?quán)可在到期日前行權(quán)，因此我們需要在二叉樹的每個(gè)節(jié)點(diǎn)比較立即行權(quán)與繼續(xù)等待的價(jià)值，并取兩者中較大者，其余同歐式期...
問答題
【論述題】論述在不發(fā)放股息的情況下，美式看跌期權(quán)提前行權(quán)可能是最優(yōu)的選擇。
答案：
假設(shè)股票價(jià)格下跌到足夠低的程度，例如考慮一個(gè)極端情況，當(dāng)股價(jià)下跌為0時(shí)，此時(shí)立即行權(quán)，投資者可獲得的回報(bào)為K。如果繼續(xù)等...
