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【簡答題】假定SR=2美元／1英鎊，3個月遠(yuǎn)期FR=1.96美元／1英鎊，3個月后將付款10 000英鎊的進(jìn)口商應(yīng)如何避免匯率風(fēng)險？

答案：3個月遠(yuǎn)期FR=1.96美元／1英鎊，進(jìn)口商為了完成交割應(yīng)該購買10 000英鎊的3個月遠(yuǎn)期.
3個...

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問答題
【簡答題】
根據(jù)下面的即期和3個月遠(yuǎn)期匯率計算遠(yuǎn)期升貼水率：
(1)SR=2.00，F(xiàn)R=2.02
(2)SR=200日元／美元，F(xiàn)R=190日元／美元．
答案：（1）. 歐元兌法國法郎3個月遠(yuǎn)期升水1%（即年升水4%）
（2）. 美元兌日元3個月遠(yuǎn)期...
問答題
【簡答題】假設(shè)匯率如下：紐約：2美元=1英鎊；倫敦：410日元＝1英鎊；東京：200日元＝1美元．指出如何進(jìn)行三點(diǎn)（三角）套利．
答案：在紐約用2美元購買1英鎊，用1英鎊在倫敦購買410日元，然后在日本用410日元購買2.05美元，于是每英鎊凈賺0.05美...

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