<label id="u1wtu"></label>

<span id="u1wtu"><noframes id="u1wtu"><rt id="u1wtu"></rt>

問(wèn)答題

【計(jì)算題】
你在2016年5月30日預(yù)期市場(chǎng)上漲，融資買(mǎi)入50ETF或買(mǎi)入50ETF購(gòu)12月2050。若可用資金為20000元，5月30日和7月12日，50ETF、50ETF期權(quán)交易價(jià)格如下表，假設(shè)融資保證金比例為100%，你以50ETF、50ETF期權(quán)當(dāng)天中間價(jià)格成交，試分析兩種策略從5月30日到7月12日的收益率。

答案： ①6月11日融資后有資金40000元，以2.08元的價(jià)格買(mǎi)入19200股50ETF，7月12日以2.212元價(jià)格賣(mài)出，盈...

你可能感興趣的試題

問(wèn)答題

【計(jì)算題】
你在2015年6月11日預(yù)期市場(chǎng)下跌，賣(mài)空50ETF或買(mǎi)入50ETF沽9月。若可用資金為20000元，6月11日和7月9日，50ETF、50ETF期權(quán)交易價(jià)格如下表，假設(shè)融券保證金比率為50%，你以股票、期權(quán)當(dāng)天中間價(jià)格成交，試分析兩種策略從6月11日到7月9日的收益率。

答案： ①6月11日賣(mài)空50ETF，可以賣(mài)出價(jià)值40000元的50ETF，賣(mài)出價(jià)格為3.307元，賣(mài)出數(shù)量為12000份（取整數(shù)...

問(wèn)答題

【計(jì)算題】科大訊飛股票當(dāng)前價(jià)格為59元/股。市場(chǎng)上1年期的歐式看漲和看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為60元/股，看漲期權(quán)的價(jià)格為9元/股，看跌期權(quán)的價(jià)格為6元/股，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為3%。問(wèn)：①是否存在套利機(jī)會(huì)？②如果存在套利機(jī)會(huì)，應(yīng)該如何操作？

答案：
②以每股9元賣(mài)出一份看漲期權(quán)獲得資金900元，以3%的利率借入資金以6元/股買(mǎi)入一份看跌期權(quán)支付資金600元...