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問答題

【案例分析題】
某企業(yè)擬以100萬元進(jìn)行股票投資，現(xiàn)有A和B兩只股票可供選擇，具體資料如下：
假設(shè)投資者將全部資金按照70%和30%的比例分別投資購(gòu)買A、B股票構(gòu)成投資組合，A、B股票預(yù)期收益率的相關(guān)系數(shù)為0.6，請(qǐng)計(jì)算組合的期望收益率和組合的標(biāo)準(zhǔn)離差以及A、B股票預(yù)期收益率的協(xié)方差。

答案：

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如果無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為6%，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)為10%，請(qǐng)分別計(jì)算A、B股票的總投資收益率

答案： A股票的總投資收益率=6%+1.63×10%=22.3%

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某企業(yè)擬以100萬元進(jìn)行股票投資，現(xiàn)有A和B兩只股票可供選擇，具體資料如下：
假設(shè)投資者將全部資金按照70%和30%的比例分別投資購(gòu)買A、B股票構(gòu)成投資組合，A、B股票預(yù)期收益率的相關(guān)系數(shù)為0.6，請(qǐng)計(jì)算組合的期望收益率和組合的標(biāo)準(zhǔn)離差以及A、B股票預(yù)期收益率的協(xié)方差。

答案：

【案例分析題】
某企業(yè)擬以100萬元進(jìn)行股票投資，現(xiàn)有A和B兩只股票可供選擇，具體資料如下：
假設(shè)投資者將全部資金按照70%和30%的比例分別投資購(gòu)買A、B股票構(gòu)成投資組合，已知A、B股票的β系數(shù)分別為1.2和1.5，市場(chǎng)組合的收益率為12%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%，請(qǐng)計(jì)算組合的β系數(shù)和組合的必要收益率。

答案：組合的β系數(shù)=70%×1.2+30%×1.5=1.29
組合的必要收益率=4%+1.29（12%-4...