單項(xiàng)選擇題假設(shè)股票報(bào)酬率可以由單因子(F1)模式描述，表示如: (括號(hào)是下標(biāo)的意思) r(i)=a(i)+b(i)*F(i)+e(i)，其中r(i)=第i檔股票報(bào)酬率；a(i)=截拒項(xiàng)；e(i )=隨機(jī)誤差項(xiàng)；b(i)=第i檔股票報(bào)酬率對(duì)于因子的敏感度 目前市場(chǎng)僅三檔股票(i=1,2,3)，其相關(guān)資料為: 股票1:r(i)=15%,b(i)=0.9;股票2:r(i)=21%, b(i)=3.0;股票3:r(i)=12%,b(i)=1.8 試問，此市場(chǎng)中是否存在套利機(jī)會(huì)?應(yīng)個(gè)別放多少比重在股票1,2,3?
A、有；買4/7,買3/7,賣1
B、有；賣1/8,賣3/8,買1/2
C、否
D、有；賣4/7,買3/7,賣1