金融工程章節(jié)練習(xí)(2020.03.22)

來源：考試資料網(wǎng)
參考答案：

I.雙方對對方的資產(chǎn)或負債均有需求；
I.I.雙方在兩種資產(chǎn)或負債上存在比較優(yōu)勢。

參考答案：


所以此筆利率互換對該金融機構(gòu)的價值為：-107-141-179=-427萬美元。

參考答案：完美的套期保值是指能夠完全消除價格風(fēng)險的套期保值。完美的套期保值能比不完美的套期保值得到更為確定的套期保值收益，但其結(jié)果...
9.名詞解釋轉(zhuǎn)換因子
參考答案：芝加哥交易所規(guī)定，空頭方可以選擇期限長于15年且在15年內(nèi)不可贖回的任何國債用于交割。由于各種債券息票率不同，期限也不同...