A.看漲期權(quán)的到期日價值,隨標(biāo)的資產(chǎn)價值下降而上升 B.如果在到期日股票價格低于執(zhí)行價格,則看漲期權(quán)沒有價值 C.期權(quán)到期日價值沒有考慮當(dāng)初購買期權(quán)的成本 D.期權(quán)到期日價值也稱為期權(quán)購買人的“凈損益”
A.標(biāo)的資產(chǎn)的價格 B.標(biāo)的價格波動率 C.到期期限 D.無風(fēng)險利率
A.標(biāo)的股票的當(dāng)前價格 B.期權(quán)的執(zhí)行價格 C.標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中離差小于d的概率 D.期權(quán)到期日前的時間