多項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)看漲期權(quán)的表述不正確的有（）

A.看漲期權(quán)的到期日價值，隨標(biāo)的資產(chǎn)價值下降而上升
B.如果在到期日股票價格低于執(zhí)行價格，則看漲期權(quán)沒有價值
C.期權(quán)到期日價值沒有考慮當(dāng)初購買期權(quán)的成本
D.期權(quán)到期日價值也稱為期權(quán)購買人的“凈損益”

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多項(xiàng)選擇題

下列與看漲期權(quán)價值正相關(guān)變動的因素有()

A.標(biāo)的資產(chǎn)的價格
B.標(biāo)的價格波動率
C.到期期限
D.無風(fēng)險利率

多項(xiàng)選擇題

利用布萊克－斯科爾斯定價模型計(jì)算期權(quán)價值時，需要用到的指標(biāo)包括（）

A.標(biāo)的股票的當(dāng)前價格
B.期權(quán)的執(zhí)行價格
C.標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中離差小于d的概率
D.期權(quán)到期日前的時間