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問答題

【計算題】1份4個月后到期的歐式看跌期權(quán)價格為1.5元。股票價格為47元，執(zhí)行價格為50元，利率為6%，股票無股息。問是否存在套利機會，如果存在，該如何套利？

答案：歐式看跌期權(quán)的價格下限為。目前期權(quán)價格低于該下限，因此存在套利機會，投資者可買入借入金額為的資金來買入股票和期權(quán)，以獲得...

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【計算題】用B-S-M公式求無紅利支付股票的歐式看跌期權(quán)的價格。其中股票價格為＄60，執(zhí)行價格為＄58，無風(fēng)險年收益率為5%，股價年波動率為35%，到期日為6個月。

答案：

【簡答題】如何用二叉樹模型給美式期權(quán)定價？

答案：因為美式期權(quán)可在到期日前行權(quán)，因此我們需要在二叉樹的每個節(jié)點比較立即行權(quán)與繼續(xù)等待的價值，并取兩者中較大者，其余同歐式期...